A estratégia de negócios do Banco Indusval S.A. objetiva o crescimento sustentável de suas atividades e perenidade de suas operações no longo prazo. Para tanto, tem investido continuamente recursos financeiros, materiais e humanos no aperfeiçoamento de metodologias de controle de riscos, na melhoria de processos internos e na expansão e modernização da infraestrutura tecnológica que darão suporte à futura expansão das atividades do Banco.
Gestão de Riscos
O gerenciamento de riscos é uma das atividades mais importantes do Banco Indusval & Partners, sendo que o constante aprimoramento da gestão e controle dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional são fundamentais para gerar estabilidade nos resultados financeiros e aperfeiçoar a alocação de capital.
As ferramentas de mensuração e gerenciamento de riscos proporcionam o avanço da eficiência operacional de todas as unidades do Indusval & Partners, reduzindo o nível de perdas e visando otimizar a utilização do capital disponível de acordo com seus objetivos comerciais.
As políticas de gerenciamento de riscos garantem uma estrutura de controle compatível com as suas operações, seus produtos e serviços, além de ser capaz de mensurar a exposição aos riscos e garantir que estes sejam adequadamente identificados, analisados, controlados e reportados de maneira eficiente e eficaz.
A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos implementada no Banco Indusval & Partners está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa.
Gerenciamento de Risco de Crédito
O Risco de Crédito trata da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao descumprimento de obrigações contratuais pactuadas, seja pelo tomador ou contraparte, considerando também, a desvalorização do contrato assumido, devido à maior exposição ao risco pelo tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.
A estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito deve possibilitar a identificação, mensuração, controle e mitigação de riscos, além de definir procedimentos e rotinas consistentes, que possibilitem a gestão integral do Risco de Crédito envolvido em todas as fases do negócio.
Gerenciamento de Risco de Mercado
O Risco de Mercado trata da variação nos valores dos ativos e passivos, causadas pela oscilação das taxas praticadas pelo mercado (como juros, ações, cotações de moedas e preços de commodities) e também de mudanças na correlação (interação) entre eles e em suas volatilidades.
A administração de riscos envolve um conjunto integrado de controles e processos em consonância com as melhores práticas de mercado, abrangendo todo o conglomerado financeiro. Este risco é identificado, mensurado, mitigado e gerenciado com grande cautela, seguindo diretrizes conservadoras quanto à exposição a riscos. Seu monitoramento é diário e de maneira independente: a Área de Riscos está segregada da Tesouraria e de qualquer outra área que possa influenciar seus resultados e análises.
As principais ferramentas e medidas para gerenciamento do risco de mercado são: o VaR (Value at Risk), que é uma medida estatística que estima a perda potencial máxima do valor da carteira do banco em condições normais de mercado dentro de uma determinada circunstância (horizonte de tempo); o cálculo de perdas em cenário de estresse (Teste de Estresse), que determina os efeitos de condições extremas de mercado (tanto positivas quanto negativas) no valor do portfólio do Banco; e a Análise de Sensibilidade.
A política, as estratégias e os limites de exposição a risco de mercado são propostas e revisadas anualmente pela área responsável e aprovadas pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração.
Gerenciamento de Risco de Liquidez
Entende-se por risco de liquidez possíveis descasamentos entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de cumprimento de uma ou mais obrigações. Este risco também decorre da incapacidade de captar recursos em volume suficiente para honrar seus compromissos de curto, médio e longo prazo.
A política de gerenciamento de risco de liquidez, aprovada pelo Conselho de Administração e revisada anualmente, estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades para a gestão do risco de liquidez do conglomerado, em conformidade com as práticas de controle do risco de liquidez de que trata a Resolução 2.804/2000 do Banco Central do Brasil. Estes critérios e procedimentos determinam a reserva de liquidez mantida em caixa num cenário normal de mercado, bem como as medidas a serem tomadas em casos contingência de liquidez.
Gerenciamento de Risco Operacional
Em atendimento aos requisitos legais e alinhado às melhores práticas de mercado, o conglomerado Indusval & Partners implementou uma estrutura para gerenciamento do risco operacional, composta por um conjunto de políticas, procedimentos e ações permeadas pela filosofia de melhoria contínua.
Conforme definido na Resolução 3.380/2006 do Banco Central do Brasil, risco operacional relaciona-se à possibilidade de ocorrência de perdas financeiras resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, sistemas, pessoas e/ou eventos externos à instituição.
O conglomerado Indusval & Partners adotou o método BIA – Basic Indicator Approach, para cálculo de alocação de capital da parcela de risco operacional em alinhamento com a Circular 3.383/2008 do Banco Central do Brasil.
Gerenciamento de Capital
Em atendimento aos requisitos legais e alinhado às melhores práticas de mercado, o conglomerado Indusval & Partners implementará uma estrutura para gerenciamento de capital, compatível com sua estrutura, que terá entre seus desafios:
- Implementar mecanismos que possibilitem a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE;
- Estabelecer políticas e estratégias para o gerenciamento de capital, claramente documentadas, que estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos pela instituição;
- Propor plano de capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos;
- Gerar simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de estresse) e avaliação de seus impactos no capital;
- Emitir relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a diretoria e para o conselho de administração.
Última Atualização: 28 de março de 2012
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